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Théorie des chaînes de Markov finies et ses applications.

Gordon, Patrick

Théorie des chaînes de Markov finies et ses applications.

by Gordon, Patrick

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Published by Dunod in Paris .
Written in English

    Subjects:
  • Markov processes,
  • Asymptotes,
  • Matrices

  • Edition Notes

    SeriesStatistique et programmes économiques -- v. 9
    Classifications
    LC ClassificationsQA273 G67
    The Physical Object
    Pagination132p.
    Number of Pages132
    ID Numbers
    Open LibraryOL16507916M

    ISBN: OCLC Number: Notes: Bibliogr. p. Index. Description: 1 vol. ( p.) ; 24 cm. Contents: Chaînes de Markov à temps discret --Propriété de Markov forte --Etats récurrents et transitoires --Classification des états --Visites à un état --Décomposition de l'espace d'états --Chaînes de Markov irréductibles et récurrentes --Chaînes de. Achat Chaines De Markov pas cher: découvrez tous nos articles Rakuten en quelques clics. Au total, ce sont 88 références Chaines De Markov que vous pouvez acheter dès à présent sur notre site. Promotions, réductions et bonnes affaires n'attendent que vous pour toute commande d'un produit Chaines De Markov moins cher, pourquoi vous en.

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Additional Physical Format: Online version: Gordon, Patrick. Théorie des chain̂es de Markov finies et ses applications. Paris, Dunod, (OCoLC) Théorie de chaînes de Markov finies et ses applications.

[Patrick Gordon] Book: All Authors / Contributors: Patrick Gordon. Find more information Add tags for "Théorie de chaînes de Markov finies et ses applications.".

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Ces applications sont illustrées par des algorithmes généraux de calcul de probabilités d'état et de distribution de temps de passage. Le développement de ces algorithmes repose sur l'utilisation de la technique d'uniformisation des chaînes de Markov qui est présentée de manière théorique et intuitive.

MARKOV ANDREÏ ANDREÏEVITCH (). Écrit par Universalis • mots Mathématicien russe né à Riazan et mort à Petrograd. Andreï Andreïevitch Markov est connu comme un spécialiste de la théorie des nombres, de la théorie des probabilités et de l'analyse mathématique.

Matrice de transition et classification des états. Stabilité, récurrence et périodicité. Loi stationnaire. Probabilités d'absorption. Les chaînes de Markov apparaissent régulièrement en finance (modélisation de l'évolution de titres en Bourse), en économie et dans bien d'autres domaines liés à la gestion.

Application aux chaînes de Markov. Les fonctionnelles des chaînes de Markov fournissent une grande part des exemples concrets de martingales et surmartingales. Nous commençons par un exemple de calcul d'espérance de temps d'entrée.

Exemple. Soit une suite de v.a.r. indépendantes telles que, pour tout, avec. On pose. inarianvtes, le comportement asymptotique de la loi d'une chaîne de Markov ainsi que des fonctions additives de ses trajectoires, les méthodes de Monte-Carlo par chaînes de Markov.

Un large éventail de techniques (couplage, régénération, étude du semi-groupe, réseaux électriques) est présenté pour l'étude de ces questions. La lecture. Introduction aux chaînes de Markov. Une chaîne de Markov est un processus aléatoire portant sur un nombre fini d’états, avec des probabilités de transition sans mémoire.

Exemple (chaîne de Markov à deux états). On pense qu’un individu non endetté a une possibilité sur 3 de devenir endetté. Die zur Prüfung endlicher homogener Markoffketten auf Ergodizität bekannten Kriterien werden zusammengestellt und in bezug auf ihre Anwendbarkeit diskutiert: Das (am geeignetsten erscheinende)Gordonsche Kriterium wird modifiziert und durchBoolesche Methoden ergänzt.

BOOK REVIEWS Theorie des Chaines de Markov Finies et ses Applications. BY P. GORDON. Dunod. (Number 9 in a series statistique et programmes economiques edited by H. Hierche.) WHILE THE subject of finite Markov chains was quite well developed by the 30's, until recently there were relatively few places to leam this subject.

Fortet, R. () Sur l’itération des substitutions algébriques linéaires à une infinité de variables et ses applications à la théorie des probabilités en chaîne. Rev. Exemples de Construction et d’application des Chaînes de Markov: Matrice et graphe de transition, Tests divers Technical Report (PDF Available) November with 1, Reads How we measure.

Leur vaste domaine d’application concerne la modélisation et le traitement des signaux et des systèmes aléatoires, des séries de données économiques, des phénomènes météorologiques ou sismiques, etc. Cherchant à généraliser le théorèeme central limite à des ensembles de v.a. dépendantes, le mathématicien russe Andrei Markov.

Théorie des chaînes de Markov finies et ses applications par Patrick Gordon (Collection Statistique et programmes économiques, v. 9) Dunod, Ce cours présente de façon progressive, détaillée et rigoureuse la théorie des chaînes de Markov à temps et espace d'états discrets.

Les notions fondamentales sont illustrées par des exemples qui apportent de nombreuses applications concrètes actuelles. Noté /5. Retrouvez Théorie des chaînes de Markov finies et ses applications: Par Patrick Gordon et des millions de livres en stock sur Achetez neuf ou d'occasion.

1 Chaˆınes de Markov homog`enes finies. D´efinition. Nous verrons plus bas une d´efinition g´en´erale des chaˆınes de Markov: (section 5). Pour l’instant, nous ne nous int´eresserons qu’au cas particulier des chaˆınes de Markov a valeurs dans un ensemble fini E, qui sont homog`enes en temps.

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